Discurso de reconhecimento de padrões forex

Reconhecimento automatizado de padrões em Forex Métodos de reconhecimento de padrões modernos foram aplicados com muito sucesso ao reconhecimento de imagem. De muitas maneiras, o problema de reconhecer padrões em um gráfico é semelhante ao reconhecimento de padrões em uma imagem e as técnicas são adaptadas com grande sucesso para o forex. Um problema muito complicado que agora é resolvido principalmente é como interpretar automaticamente imagens. A imagem está em 2D, mas o problema é semelhante por vários motivos. Os pixels na imagem têm uma posição definida e canrsquot ser trocados são dependentes do tempo, como são os instrumentos forex (na verdade eles são 2d dependentes do espaço, enquanto o forex é 1d dependente do tempo). Em segundo lugar, uma única imagem na maioria das vezes tem uma enorme quantidade de pixels e precisamos reduzir a quantidade de dados antes de podermos analisá-lo de forma eficiente, do mesmo modo, um padrão na EURUSD é geralmente constituído por milhares de carrapatos que precisam ser resumidos. Na negociação, classicamente reduzimos a quantidade de dados com castiçais da OHLC, mas isso não é ideal. O aberto e o fechado são problemáticos porque representam um preço em um momento muito específico, os altos e baixos são mais indulgentes e representam um preço dentro de um determinado intervalo de tempo. Se dois padrões forem exatamente iguais no nível do tiquetaque, mas mudados em 10 ou 20 minutos, em uma escala horária, os fechamentos se moverão, mas os altos e baixos provavelmente serão os mesmos. Herersquos um pequeno experimento. Comece por criar uma sequência aleatória de valores e, em seguida, replica com uma mudança de dois carrapatos. A distância média euclidiana entre os dois padrões é 2.38 e estas são as barras correspondentes de 10 carrapatos. Como você pode ver, os gráficos de barras aparecem muito diferentes uns dos outros, mas os altos e baixos são bastante semelhantes. A distância média euclidiana entre os dois padrões em termos de altos e baixos é de apenas 0,75 enquanto a distância média entre as fechaduras é de 3. Portanto, é muito melhor usar os padrões alto e baixo para definir porque são mais invariantes no tempo. Itrsquos é incrível de pensar na importância que algumas estratégias atribuem aos dojirsquos quando você acha que os bares pareceriam totalmente diferentes se o fechamento fosse tomado em um momento ligeiramente diferente, isso é especialmente verdadeiro para o mercado cambial que nunca dorme, senão no fim de semana, O fechamento não tem significado real no forex. No reconhecimento de imagem, reduzimos a dimensão da imagem através de janelas sobrepostas. Uma imagem menor é construída usando o pixel mais intenso de cada janela. Podemos reduzir a dimensionalidade de uma série de preços da mesma maneira, levando os períodos altos e baixos de sobreposição no tempo. Quais os períodos de sobreposição que devemos usar é uma questão importante e não tenho resposta definitiva, mas um painel de diferentes janelas de tamanho dá bons resultados. Agora, e se tivermos um padrão semelhante, mas situado em torno de um preço diferente. Nós não podemos usar o preço real, pois dados e wersquoll precisam conversar em termos de movimentos de preços. Mas devemos ter cuidado, porque uma diminuição de 0,1 em um valor inicial de 1 não é o mesmo que uma diminuição de 0,1 em um valor inicial de 0,2, o primeiro representa uma queda em 10%, enquanto o segundo representa uma diminuição em 50% . Por esta razão, a Wersquoll observa os movimentos de preços em termos de porcentagem e porque queremos que um movimento de 1 a 0,5 tenha o valor exato oposto como uma mudança de 0,5 para 1, precisamos olhar para o movimento do preço como uma porcentagem da Maior ou menor dos dois preços, não como uma porcentagem do preço inicial ou posterior. Resumir o mercado desta forma é suficiente para construir uma estratégia ligeiramente lucrativa, mas melhor pode ser obtido com informações adicionais. Esta informação também é tirada de altos e baixos, mas de outra forma. É um indicador que capta grandes movimentos. Para o alto e o baixo, separe a diferença em percentagem entre o máximo eo mínimo nos últimos dez dias, este é o indicador principal. Então, pegue o máximo deste indicador para janelas sobrepostas, estes são os valores que wersquoll usa para definir os padrões. Mais uma vez, as janelas ótimas, o tamanho, o número deles e o quanto eles se sobrepõem não são precisamente conhecidos. É difícil otimizar esses parâmetros por causa do imenso número de possibilidades e, além disso, depende do seu instrumento ao estudar. Esses parâmetros por si só são absolutamente inúteis, pois o valor é sempre positivo, mas, juntamente com os dados obtidos anteriormente, eles melhoram a qualidade das previsões. Assim, para cada dia, crio os parâmetros nos valores passados ​​e acrescento o movimento que eu quero prever, por exemplo, o seguinte movimento de 5 dias. Essas instâncias compõem um banco de dados usado para construir uma estratégia automatizada. Construindo uma estratégia Esta parte pode ser um pouco mais difícil porque envolve algoritmos de classificação que não são tão fáceis de entender e implementar. No entanto, eles não são todos complicados e eu sempre começo com o mais simples que é o algoritmo vizinho mais próximo. Isso funciona observando dados anteriores para o padrão mais próximo do que ocorre agora e, então, prevê que o mesmo que o que aconteceu, em seguida, seguirá. Os algoritmos que me dão os melhores resultados são árvores de decisão e mais precisamente o algoritmo de floresta aleatória. Para criar e testar a minha estratégia no EURUSD, primeiro dividir os meus dados em 3 conjuntos. O primeiro detém os preços a partir de 2009 e 2010, o segundo mantém os preços a partir de 2011 e o terceiro tem preços a partir de 2012. Eu também acredito que todos os conjuntos têm uma proporção igual de movimentos ascendentes e descendentes para prever, se eu fizer minha estratégia prever cinco Movimentos do dia, deve haver tantos movimentos crescentes de 5 dias como cair em cada conjunto. Os dois primeiros conjuntos são usados ​​para otimização, um modelo de classificação é construído usando os dados do primeiro conjunto e testados com dados do segundo conjunto. Em seguida, sintonizo os diferentes parâmetros como os tamanhos das janelas, o período a prever e alguns parâmetros inerentes ao modelo de classificação até obter os melhores resultados possíveis. Em seguida, teste o modelo com os mesmos parâmetros no terceiro conjunto e estes são os resultados que valem a pena tomar em consideração. Este processo é muito importante e já expliquei por que em um artigo do concurso de outubro de 2012 intitulado Melhores Práticas ao Otimizar Estratégias de Negociação Automatizadas. Muitas vezes eu vejo estratégias otimizadas e testadas no mesmo conjunto de dados, os resultados são ótimos, é claro, mas as estratégias não funcionarão no futuro, porque provavelmente são mais otimizadas, aprendem o período de otimização de cor, mas não entendem nada. Pode parecer engraçado falar sobre entender algo para um algoritmo de computador, mas você deve perceber que os programas de computador não são os scripts estáticos que costumavam ser. Os algoritmos modernos imitam a inteligência humana e testando uma estratégia no mesmo período em que é otimizado é como mostrar um gráfico para alguém e pedir-lhe para apontar para onde ele sobe e para onde ele cai. Sobre a EURUSD, descobri que, em 2009, o mercado mudou e os modelos construídos em períodos anteriores não conseguiram prever mais o mercado com sucesso, no entanto, parece que os modelos baseados em dados após 2009 ainda funcionam hoje. Os movimentos previstos são mais de cinco dias desde perto de perto. Achei que este era o período ideal. Uma floresta aleatória construída como explicado acima classifica corretamente 68 dos movimentos de cinco dias de 2012 para o EURUSD. São 158 previsões corretas de 235. Thatrsquos uma média de 60 pips por dia. Não entendo nada sobre o forex, mas, felizmente, meus algoritmos fazem. No entanto, ocorrerá em algum momento no futuro que o mercado mudará e os modelos wonrsquot podem prever corretamente o mercado. Eu acredito que os modelos usados ​​devem ser monitorados e atualizados regularmente, mas quando o mercado muda bruscamente, como em 2009 para o EURUSD, quase não há nada a fazer. Talvez tais mudanças possam ser previstas usando outros conhecimentos. No entanto, os modelos construídos com dados antes de 2009 wonrsquot necessariamente perdem com mais freqüência do que na verdade, eles ainda funcionam um pouco no EURUSD hoje. No meu último blog. Eu apresentei um pedaço de software para simulação de mercado e treinamento no Forex chamado ForexTester. Caso não perdeu a postagem, clique aqui. Vários comerciantes que estão usando o produto disseram que coisas como esta são uma ótima ferramenta, estou dentro e estão vendo o mercado como nunca antes. Você ficará feliz por encontrar o ForexTester. Ganhou a minha mais alta recomendação. No blog de hoje. Gostaria de apresentá-lo a uma ferramenta de treinamento gratuita. Um eu sei que você vai gostar. Aprender a trocar o Forex envolve a escolha de um sistema e estratégia que se adapte ao seu estilo pessoal e abordagem comercial. Todo comerciante aprende os conceitos básicos, como retratos de Fibonacci. Bandas de Bollinger. MACD e similares. Sem dúvida, você também aprenderá sobre tendências e reversões, o que o ajudará a ver onde o mercado provavelmente se moverá. Essas idéias são fundamentais para o seu sucesso. Além disso, você quer se tornar um especialista em padrões de gráfico, uma vez que eles podem explodir seus resultados de negociação. Padrões de GRÁFICO Forex Os comerciantes experientes apreciam que uma das chaves para o sucesso comercial é reconhecer padrões ou formações de gráfico. A maior parte da rotura é indicada nos diagramas acima de 80 do tempo. Saber isso irá ajudá-lo a evitar transações ruins 8212 e ajudá-lo a entrar em bons negócios com antecedência. O que é mais importante é que você aprenda a reconhecer as nuances dos padrões em gráficos reais. Já que nunca são tão limpos quanto os poucos exemplos que incluí aqui. Para ser eficaz em reconhecer padrões de Forex, seu cérebro precisa criar um mapa cognitivo, que é basicamente um banco de dados de acessos em uma base regular. Quanto mais você estudar, mais completa será sua base de dados de padrões internos e melhor você poderá reconhecer as formações emergentes. Alguns mentores ensinam que você precisa de cerca de 300 imagens de cada padrão para o seu cérebro para reconhecer essa formação específica de forma eficaz. Além disso, eles afirmam que você precisa ser pensativo ao programá-los em seu cérebro e sugerir aprendê-los sequencialmente, ou seja, aprender um padrão de cada vez. Alguns sugerem ainda que, em seguida, você precisa descansar um dia para o dia 8211 e só então aprenda o próximo padrão com suas 300 imagens. Você pode fazer isso desenhando linhas descritivas em cerca de 300 gráficos seguidos. Uma vez que existem cerca de 15 formações dominantes no Forex, você deve repetir o processo até ter armazenado cerca de 4.500 imagens. Você pode dizer que parece ser um monte de trabalho8221. Mas deixe-me perguntar-lhe, quão valioso será quando você pode identificar de forma rápida e efetiva as formações e usar esse conhecimento todos os dias para melhorar os resultados de sua negociação. Treinador de Reconhecimento de Padrões Para ajudá-lo a começar, aqui está um Reconhecimento de Padrões simples e gratuito Ferramenta de treinador. Você pode carregar este programa na área de trabalho do Windows. Possui uma interface limpa e funciona assim. Pressione um dos botões para um padrão que você gostaria de aprender e então você verá um gráfico aberto. Olhe para o gráfico e veja se você pode encontrar o padrão. Quando você acha que o encontrou, use o mouse para pintar as linhas no gráfico (captura de tela). Quando estiver pronto, pressione o botão Identificar. O programa mostra então onde o padrão realmente aparece no gráfico. Se você quiser tentar novamente, aperte o botão Repetir ou volte ao menu principal para tentar outro. É simples, fácil e um ótimo lugar para começar a aprender, pois você pode ver rapidamente como se trata de uma determinada formação em um gráfico real. Uma vez que você se sinta confortável com uma formação particular, abra seu software de gráficos e carregue qualquer par de moedas. Volte para o gráfico (60 minutos ou menor gráfico de tempo) e procure um padrão 8211, diga uma cunha 8220rising8221 8211 uma e outra vez. Se você possui ferramentas de desenho disponíveis (veja a seção BONUS TOOL abaixo), use-as para desenhar o padrão no gráfico. Tire as capturas de tela se puder para que você possa rever mais tarde. Espere cometer alguns erros conforme você aprende. Depois de ter completado algumas dúzias, você provavelmente notará duas coisas: se a formação não estiver lá, você se moverá rapidamente para o próximo período no gráfico e continuará procurando. Isso é bom 8212 porque a falta de um padrão ainda é informação que você pode usar. Ainda mais importante, você vai se encontrar a varredura cada vez mais rápido e quando o padrão estiver lá, você vai reconhecê-lo e, geralmente, será capaz de prever qual direção a formação irá romper, também. Lembre-se, como você está aprendendo, complete 300 de um Padrão, faça uma pausa por um dia ou mais e, em seguida, avance para o próximo. Eu recomendo que você não tente fazer diferentes formações no mesmo gráfico ao mesmo tempo. Deixe o seu cérebro aprender do jeito certo () BONUS TOOL ZoomIt é uma ferramenta de desenho simples, mas muito útil que eu usei por vários anos para anotações de gráficos. Você pode obter as ferramentas de desenho grátis () ZoomIt do site Microsoft Techet ou clique aqui. Wow 8211 duas ferramentas gratuitas Este treinamento de reconhecimento de padrões simples, mas eficaz, é o único interativo que encontrei que se concentra no ensino de um comerciante para identificar padrões. É um ótimo guia para novatos ou aqueles que querem mais experiência nessa área. Eu recomendo essa ferramenta. Para fazer o download, clique aqui e complete o registro gratuito na parte inferior da página. E sinta-se livre para verificar as outras ofertas neste site interessante. Até a próxima vez,